金融资产定价 知到智慧树答案2024 z7801

，， ，无期末 . .％ .元，.元，.元 ()A.B.C.D. [，] 《智慧树》测试答案(精选8篇) / % 2021知到智慧树题库及答案三篇合集 A APT识别了多种系统风险因子 A均值—方差有效边界B占优理论C资本资产定价模型D套利行为 A对B错 A峨眉股票比青城要有更多的系统风险 A特定的风险B系统风险C经济因素D多样化 A错B对 B BAPT更强调市场风险 B不要求市场组合存在 B两个组合都被低估了 B完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合 B无风险套利机会存在 B理性的投资者会根据他们的风险接受程度追求套利 b费用是用基金资产支付销售成本，包括广告费 B青城股票的总风险要高于峨眉股票 C CAPM表明，投资者对收益波动大的证券要求更高的回报 CAPT识别了多种非系统风险因子 C一价定律成立 C三种债券，票面利率均为%，面值均为，收益率均为%，价格均为，到期时间分别为年 C低贝塔股票始终被高估 C债券的基点价格值分别是：A.元，.元，.元B.元，.元，.元C.元，.元，.元D.元，.元，.元 C组合X和Y提供了套利机会 C要求市场处于均衡状态 C证券的期望收益率是其系统风险的函数 C青城股票的收益率和峨眉股票的收益率正相关 D DAPT弱化了多样化的重要性 D两个组合都被正确定价 D市场组合是风险证券的最优组合 D明确了影响期望收益率的因子的数量和种类 D正alpha的投资机会会很快消失 D资本市场线与机会集相切 D青城股票的期望收益率高于峨眉股票的期望收益率 E（r）=.；σ=. 一个投资者在均衡价格关系被违背的情况下愿意进行尽可能多的投资 一个组合的期望收益率为%，无风险利率为%，市场组合的期望收益率为%，那么这个组合的贝塔为（）ABC.D 一只股票在IP上的贝塔为，而在IR上的贝塔为. 一只贝塔为零的证券的期望收益率是多少（）A负收益率B市场收益率C无风险利率D零收益率 一种零息票债券的面值为元，到期年限为年，到期收益率为%，则其凸性为：A.B.C.D. 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于：AAPT识别了多种系统风险因子 一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合下方是付费阅读内容：本平台商品均为虚拟商品，无法用作二次销售，不支持退换货，请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买，望知悉！[]post_id=”″show_buy_btn=”true”]下方为已购买的内容：第三章单元测试 三种债券均为半年付息，，且下一次付息是在半年后，那么A 上一个付息日为//，下一个付息日为// 下列不属于目标期免疫策略规避利率风险条件的为：A债券组合和负债的凸性相等B债券组合和负债的现值相等C债券组合和负债的久期相等D债券组合中资产现金流时间分布范围要比负债现金流时间分布范围广 下列哪一项投资更优（）AE（r）=.；σ=.BE（r）=.；σ=.CE（r）=.；σ=.DE（r）=.；σ=. 下面哪些不是货币市场工具的特征()A可销售性B长期限C股金变现D流动性 下面哪种情况会产生一个有正alpha的零净投资组合（）A组合的期望收益率为零 下面哪种表述是正确的（）A组合X和Y都处在均衡条件 不要求市场组合存在 与资本资产定价模型相反，套利定价理论：A基于微观变量构建风险溢价 且清楚高风险高报酬 两个组合都是充分多样化的组合 两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零 为使无风险投资与风险投资具有相同的吸引力而确定的无风险投资报酬率，换句话说，就是在确定收益相同的情况下，能够提供与正在考虑的投资组合具有相同效用值的收益率 互换策略 产品研发成功与否;利率;经济周期;企业人员变动 人们目前预期这只股票的收益率为% 人们预期IP为%，IR为% 以下不属于消极的债券组合管理策略的是：A指数化策略B现金流匹配C互换策略D免疫策略 以下不属于积极的债券组合策略的是：A利率预测互换策略B纯追求高收益率互换C税收互换D免疫策略 以下关于收益率曲线变动策略说法正确的是：A倒蝶形收益率曲线表示长期收益率和短期收益率的改变比中期收益率要大B陡峭化扭曲收益率曲线表示长短期利率之间的差异增大C平稳化扭曲收益率曲线表示长短期利率之间的差异缩小D正蝶形收益率曲线表示长期收益率和短期收益率的改变比中期收益率要大 低风险低报酬的情况下，会如何因个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收入，放弃冒风险可能得到的较高报酬确定的收入与较高的报酬之间的差，即为风险溢价 信用风险差异;流动性风险差异;税收待遇差异 债券A：年期的零息债券，其久期为年；债券B：每年定期支付的永久年金，其久期为年 债券组合和负债的凸性相等;债券组合中资产现金流时间分布范围要比负债现金流时间分布范围广[/]完整 假设我们识别出经济体中有两个系统因子：工业生产的增长率IP，和通货膨胀率IR 假设无风险利率是%，市场风险溢价是% 假设有另外一个充分多样化的组合E，它的贝塔为.，期望收益率为% 假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为%，B的期望收益率为% 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合 假设该债券第年时可以赎回，赎回价格为元 免疫策略 共同基金的投资成本包括()A购买费用Bb费用C运营费用D售出费用 具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低，因此其承受的系统性风险较低 分散化投资组合可以将风险降到任意低的水平A对B错 则债券A和B的比例分别为：A/ 则其约当的年赎回收益率为：A.%B.%C.%D.% 办理各种票据和有价证券交易活动的市场 单元测试答案 - 智慧树答案大全 单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计 只要债券持有至到期，投资者获得的事后回报率就等于事前计算的到期收益率A对B错 哪些属于投资组合的风险来源（）A产品研发成功与否B利率C经济周期D企业人员变动 商业银行;投资公司;信托公司;保险公司 固定利差反映了浮动利率债券的利率水平与基准利率所具有的以下几方面的差异：A信用风险差异B通货膨胀水平差异C流动性风险差异D税收待遇差异 在一个单因子经济中，组合A的期望收益率为%，贝塔为.；组合B的期望收益率为%，贝塔为 在有效债券市场上，积极的投资策略要优于消极的投资策略A对B错 在证券发行中扮演承销商的角色，帮助公司发行和销售新证券，通常不止一家投资银行推销证券，而是以一家为主承销商，多家投资银行构成的承销辛迪加来分担发行责任 均为章节测试 大额存单;短期国库券;商业票据 套利行为 如果一只股票的贝塔为.，市场组合得期望收益率是%，那么给定已有信息，这只股票的期望收益率为（）A%B%C大于%D不确定，因为无风险利率未知 如果到期收益率为%，则它按年计算的凸性为：A.B.C.D. 如果工业生产实际增长%，而通货膨胀率实际为%的话，那么你对这只股票期望收益率的预期应调整为.% 如果收益率的分布可以用正态分布来近似拟合的话，投资管理将变得更加容易 如果经济中只有一个因子，A的贝塔为.，B的贝塔为.，那么无风险利率一定为% 如若使APT成为一个有用的理论，系统因子的数量不能太多 它的面值为美元，票面利率为%，市场价格是元 完全负相关的两种资产构成的机会集合是两条直线，其截距相同，斜率异号 实物资产包括哪些()A知识B劳动力C建筑D股票 实际利率的决定因素有哪些（）A需求B政府行为C通货膨胀率D供给 宣传费及支付给将基金销售给投资者的经纪人的佣金等 对 对于所有的风险厌恶者来说，其确定等价收益率都低于无风险投资收益率A对B错 对第七章单元测试 对第二章单元测试 对第六章单元测试 对第四章单元测试 市场利率恒为%，那么这笔负债的现行市场价格为美元 市场组合的期望收益率，r_M 平行移动;驼形变动;扭曲变动 年 年月日，某基金的NAV是每股.元，同年月日，基金的年收益率为.%，收入分红.元，资本利得分红.元，不考虑税收和交易费用的情况下，年终的NAV是多少()A.B.C.D. 年期和零息债券的数量分别为：A，，B，，C，，D，， 当收益率为y时，债券A的久期等于债券B，债券A的正凸性大于债券B，收益率上升时，债券A的价格大于债券B 当收益率曲线向上倾斜且在投资期内不变时，对于既定的投资期限而言，期限长的债券的预期收益率比期限短的债券的预期收益率更低A对B错 当通货膨胀率增加时，投资者会对其投资收益提出更高的名义利率要求A错B对 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险收益组合，称为风险资产的有效边界 投资的总风险由系统性风险和非系统性风险组成 收益率曲线变化的主要类型包括：AS型变动B平行移动C驼形变动D扭曲变动 收益率曲线追踪策略是假定收益率曲线不发生位移的投资策略A对B错 无风险利率 无风险利率为% 无风险套利机会存在 智慧树知到章节测试答案 智慧树知到答案合集 智慧树答案 智慧树答案 - 知到网课答案 智慧树答案APP 智慧树答案全套免费 智慧树答案公众号免费 智慧树答案大全 - 知到智慧树题库 智慧树答案知到答案-网课答案题库大全 智慧树答案题库 智慧树见面课答案 最新知到智慧树 最新知到智慧树 答案大全 最新知到智慧树答案大全 最新知到网课 劳动教育 智慧树章节测试考试答案 有一个年期面值元的债券，息票率为%(每半年付息)，下一次付息在半年后，到期收益率是% 有一个美国中期国债（Treasurynote），票面价值美元，票面利率为%，到期日为//，交割日为//，到期收益率为% 有一种年后到期的债券，每年付息一次，下一次付息正好在年后 有一种面值为元，票面利率为%的年期债券，半年付息一次，下一次付息在半年后 有效组合是给定风险水平下的具有最高收益的组合或者给定收益水平下具有最小风险的组合 期货就是在约定的交割日或到期日按约定的价格（即期货价格）对某一资产（有时是其现金价值）进行交割的合约 某保险公司在未来三年的现金流支出情况及三种债券的现金流模式如下：①未来三年，每年现金流支出均为；②年期附息债券现金流支出为第一年，第二年，第三年；③年期附息债券现金流支出为第一年，第二年；④零息债券第一年年底现金流支出为，如果利用上述三种债券实施现金流匹配策略 某债券年后到期，半年付息一次，下一次付息在半年后 某公司股票的预测收益率是%，收益率的标准差是%，贝塔是. 某养老基金有一笔固定的负债美元，将于年后支付 根据CAPM，如果一个组合的贝塔为，alpha为，那么这个组合的期望收益率为（）Aβ(r_Mr_f)B市场组合的期望收益率，r_MC在市场收益率和无风险利率之间D无风险利率，r_f 根据套利定价理论：（）A高贝塔股票始终被高估 正alpha的投资机会会很快消失 现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配 知到智慧树章节测试网课答案 知到智慧树章节测试网课答案题库 知到智慧树答案 知到智慧树答案大全-知到APP答案 知到智慧树答案题库 知到智慧树网课答案 知到智慧树网课答案题库 知到答案 知到答案 (校内课程) 完整智慧树网课章节测试答案 知到答案免费查询网站 知到答案吧 知到网课答案-知到智慧树答案 知到题库 知识;劳动力;建筑 税后实际利率随着通货膨胀率的上升而下降A错B对 第一章单元测试 答案 系统风险 组合X和Y提供了套利机会 组合X的贝塔为.，期望收益率为%；组合Y的贝塔为.，期望收益率为% 给定已有信息，经济中是存在套利机会的 网课小助手 网课小帮手 网课期末答案 网课答案 证券市场线刻画了（）A证券的收益率和指数收益率之间的关系 证券的期望收益率是其系统风险的函数 该债券的麦考利久期是多少年 该国债的全价与净价分别为：（按实际天数/实际天数计算）A.，.B.，.C...D.，. 财富增加或损失相同数量时，损失的效用大于增加的效用 货币市场工具包括()A优先股B大额存单C短期国库券D商业票据 购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容 购买费用;b费用;运营费用;售出费用 资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（）最好地解释 资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释 资本配置线可以用来描述（）A对一个特定投资者提供相同效用的所有资产组合B两项风险资产组成的资产组合C一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合D具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合 这个例子对应以下哪种情况 那么，投资于年期 那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是% 金融中介有哪些()A商业银行B投资公司C信托公司D保险公司 金融市场是指资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场，广而言之，是实现货币借贷和资金融通 金融资产定价 智慧树章节测试答案 金融资产定价 智慧树答案 金融资产定价 智慧树网课答案 金融资产定价 知到智慧树答案 金融资产定价 知到智慧树答案2023 z7801 金融资产定价 知到答案 错 错第五章单元测试 长期限;股金变现 陡峭化扭曲收益率曲线表示长短期利率之间的差异增大;平稳化扭曲收益率曲线表示长短期利率之间的差异缩小;正蝶形收益率曲线表示长期收益率和短期收益率的改变比中期收益率要大 需求;政府行为;通货膨胀率;供给 需点击上方按钮支付元购买，所有 青城股票的期望收益率高于峨眉股票的期望收益率 青城股票的贝塔为.，峨眉股票的贝塔为.，下面哪一种说法是最准确的 非完全相关资产组成的投资组合的风险收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险收益机会 面值为元，票面利率为%，市场价格为.元，则它的到期收益率为：A.%B%C.%D% 题库 风险厌恶者的财富效用函数特征是什么（）A财富增加或损失相同数量时，损失的效用大于增加的效用B财富增加或损失相同数量时，损失的效用等于增加的效用C财富增加或损失相同数量时，损失的效用小于增加的效用 风险溢价是一个人在面对不同风险的高低