金融风险管理 知到智慧树答案2024 z6756

，无期末 ：，下列不属于银行将业务转到资产负债表外的原因有() ：.(分)相比巴塞尔协议II，巴塞尔协议Ⅲ突出表现的方面有（） ：.%使用λ=.的EWMA模型来预测方差，赋予前第天收益率的权重是多少 ：.%对于一个对数正态变量X，我们已知ln(X)服从均值为，标准差为.的正态分布 ：.%某一资产的波动率的最新估计值为.%，资产在昨天交易结束时的价格为美元 ：.%第十章单元测试年的全球金融危机表明，危机时期不同机构 ：.下列衍生品不属于线性产品的是 ：.和.假设收益序列不相关，如果天的波动率为.%，那么天的波动率是多少 ：.在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化 ：.年期限为年，面值为元的零息债券的有效期为() ：.第十一章单元测试下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系的是() ：.网站的访问次数服从幂律分布，其中α= ：.美元一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为，当前的汇率为.，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为.%时，资产组合天展望期%的VaR是（） ：《流动性风险测量的国际框架 ：%（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失 ：%《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的() ：%《巴塞尔协议II》不针对的风险是() ：%假定资产A和B的日波动率分别为.%和.%，资产A和B在上个交易日末的价格为美元以及美元，该日资产回报相关系数的估计值为.，EWMA模型中的λ参数为.，那么新的相关系数估计为 ：％对表外业务中的非避险交易应按()计价 ：beta值同时卖出期权的金融机构应使用的方法是（） ：ESVaR作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标 ：ES当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（） ：KMV的CreditMonitor模型期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构 ：VaR测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段 ：上涨一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法 ：不对称第七章单元测试相对测度指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系，针对股票的指标是（） ：两平期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）A不变B不确定C越大D越小 ：个人投资者和机构投资者第四章单元测试做好现金需求预测是开放式基金管理（）的手段 ：久期远期汇率可以根据传统的（）推导出来，并结合实际的金融市场状况进行调整 ：买入短期期权，卖出长期期权一个delta中性的交易的组合gamma为，当标的资产的价格突然上涨美元时，交易组合的价值怎么变化 ：二级市场________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票 ：交易部是基金投资运作的支撑部门，负责组织 ：人行日均超额备付金率第十四章单元测试从经济的角度来看，表外项目是() ：代销 ：保险转移 ：信用风险计量风险巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色 ：假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为.%，根据Vasicek模型我们有.%的把握肯定年内违约概率不会大于 ：元假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了．万元，负债的市场价值增加了．万元，则该金融机构的股东权益变化为() ：元测量日风险价值的公式为：() ：公司型基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（） ：公开储备《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为() ：内部模型法[/]完整 ：再证券化风险巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，以下不属于的是（） ：净利息收入减少．万元第九章单元测试（）表明收益率的高低与投资期限的长短无关 ：减少了万元期限为一年，面值为元，利率为％，每半年付息的债券的有效期为() ：利率互换久期可以用来对银行资产负债的利率敏感度进行分析，资产负债久期缺口的绝对值越大，则（）A银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越小B银行整体市场价值对利率的敏感度就越低，因而整体的利率风险敞口也越小C银行整体市场价值对利率的敏感度就越低，因而整体的利率风险敞口也越大D银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大 ：利率互换当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）A实值B虚值C不确定D两平 ：利率平价理论（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 ：加大对异常信息和行为的监控力度 ：单一因素分析（）指农合机构与交易对手在交易所以外进行的各类衍生工具交易，如外汇 ：历史模拟法银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，这些方法中不包括（） ：压力测试采取（）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析 ：厌恶风险 ：和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值一个期限为天的微软股票的看跌期权的执行价格为美元 ：因子分析法如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）A日收益率的协方差为正B日收益率的协方差为负C日收益率的协方差为零D日收益率的协方差不能确定 ：在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动 ：在远期市场上卖出外币下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是() ：场外衍生工具交易第六章单元测试根据（），无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的 ：基本指标法（）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度 ：基金募集信息披露 ：基金的绩效衡量债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（） ：基金管理人下列()不属于货币市场基金所面临的风险 ：增加美元（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择 ：外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的％在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产 ：外汇风险《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括() ：大，高以下哪种基金最适合厌恶风险 ：大近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR ：对债券的票面利率越大，有效期() ：市场价值当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该() ：市场风险市场风险不包括（） ：市场风险年，费雪·布莱克（FisherBlack） ：市场风险资本要求下列哪一项关于期权希腊值的说法是的 ：年在对巴塞尔协议Ⅱ第一支柱的修正中，最重要的就是在最低资本要求中补充了（）的权重，以及考虑了信用分析的操作要求 ：得尔塔（Delta―Plus）方法（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总 ：得尔塔+法利率风险按照来源不同，分为重新定价风险 ：成长型基金 ：成长型基金下列哪项归属于基金投资运作环节的业务（） ：或有资产和或有负债某一金融机构有资产万元 ：技术分析LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（.%）和区间（一年）的操作风险VaR值 ：投资组合原理第十二章单元测试（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差 ：投资组合测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（）等为主要度量指标的传统风险测度阶段 ：损失分布法 ：方差—协方差法（）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化 ：方差—协方差法（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析 ：方差和风险因子某资产的波动率为每年%，对应一天的资产价格百分比变化的标准差是多少 ：日收益率的协方差为正以下关于相关系数的说法，哪个是错误的?（）A它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积B其取值范围从到+C它度量的是两个随机变量的线性相关性D相关系数等于零说明两个随机变量是独立的 ：日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（） ：是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产 ：普通股巴塞尔协议Ⅲ显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到（） ：期权（）是指由交易所统一制定的 ：期权合约（）是指互换双方将自己所持有的 ：期货（）是最常用的对冲汇率风险 ：期货合约（）赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价格购买或出售标的资产的权利而非义务，是一种更为复杂的非线性衍生产品 ：期限较长的平值期权的vega值较大下列哪一项是不正确的 ：标准差按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益 ：次可加性根据（），由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整 ：欧式期权定价模型（）方法的主要思想是通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果随之发生的变化，从而得知相应的资产变化 ：水平收益率曲线在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标 ：流动性风险年月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率 ：相关系数具有线性不变性#相关系数用来衡量的是线性相关关系#相关关系仅能用来计量线性相关假定y=x^，x服从正态分布，期望值为，标准差为，x和y之间的相关系数为 ：相关系数等于零说明两个随机变量是独立的如果证券A和B正相关，那么当证券A价格上涨时，证券B的价格（）A下跌B可能下跌或保持不变C上涨D上涨的可能性比较大 ：系统风险假定某资产组合是由价值为万美元资产A的投资以及价值为万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为美元，两项投资回报的相关系数为.，则资产组合天展望期的%置信度的VaR最接近（） ：美元风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（） ：股票期权交易员如何构造一个vega值为负 ：自我评估法（）是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法 ：自有资本下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是() ：良好的内部控制制度证券公司的经纪业务是在（）市场上完成的 ：获得利息收入根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为() ：蒙特卡罗模拟方法第十三章单元测试考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为，标的资产价格为美元，标的资产每天价格变化的波动率为%，由delta可估计出资产组合天展望期的%的VaR为（） ：表外方法巴塞尔协议Ⅲ中，恢复（）在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力 ：要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是() ：证券市场相关风险目前，我国开放式基金的销售体系以商业银行 ：负值假设某金融机构的年期利率敏感性资产为万元，利率敏感性负债为万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为() ：货币互换（）是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换 ：货币市场基金基金招募说明书是由（）将所有对投资者作出投资判断有重大影响的信息予以充分披露，以便投资者更好地做出投资决策 ：资产和负债的不匹配 ：资产财务状况分析法（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示） ：资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大假设一个投资的平均日收益率.％，标准差为％，目前的价值为万元，置信度水平为％，则VaR为() ：资本充足率第十五章单元测试巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（）的连续监管，包括合同期限错配 ：资本约束巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（） ：赎回与流动性风险()基金具有法人资格 ：越大金融衍生工具面临的基础性风险是（）A流动性风险B市场风险C操作风险D信用风险 ：越小当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个()速率在增加 ：迅速上升（）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子 ：远期外汇交易当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于（）的长短，其越长的话，其变动幅度也就越大 ：递减（）是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换 ：重新界定监管资本的构成#改进风险权重计量方法#建立逆周期资本监管机制巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种，针对信用风险计量的不包括（） ：银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强 ：预期损失 ：风险中性定价原理（）是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种 ：风险对冲第八章单元测试一个票面利率为％，票面价值为元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为多少 ：风险资本测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段 ()A.B.C.D. （）A.BC.D. （）A五级分类B理事会C公司治理D审贷分离 （）是基于保险精算技术发展而来的方法 （）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性 （）是指银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人 （假设Copula相关系数ρ的估测值为.）A%B%C%D% （假设Δt=）A增加美元B保持不变C下降美元D无法确定 (假设现在的市场利率为％）A．元B．元C．元D元 《智慧树》测试答案(精选8篇) 2021知到智慧树题库及答案三篇合集 A.%B.%C%D.% A.和.B.和.C.和.D.和. A.年B.年C年D.年 A.美元B.美元C.美元D.美元 A《信用风险管理原则》B《有效银行监管的核心原则》C《流动性风险测量的国际框架 A％B％C％D％ AB.C.D ABC.D. ABCD ABC美元D ACVaRBESCVaRDWES ACVaRBWESCESDVaR Adelta指标Brho指标C久期Dbeta值 AESBVaRCLPMDCRO AKPMG风险中性定价模型B死亡率模型CRiskCalc模型DKMV的CreditMonitor模型 A一B负值C正值D零 A一级市场B三级市场C四级市场D二级市场 A一级资本B附属资本C自有资本D核心资才 A上升B下降C不变D波动 A个别风险B贝塔系数C收益的标准差D收益的方差 A中位数和风险因子B方差和风险因子C众数和风险因子D平均数和风险因子 A买入并卖出短期期权B买入长期期权，卖出短期期权C买入短期期权，卖出长期期权D买入并卖出长期期权 A保险转移B风险分散C不对称D流动性 A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险 A元B元C元D元 A充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B也叫资本市场线C与所有风险资产有效边界相切的线D描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线 A全部B债券C普通股D优先股 A公开储备B未公开储备C资产重估储备D次级长期债务 A内销 A净利息收入增加．万元B净利息收入增加．万元C净利息收入减少．万元D净利息收入减少．万元 A刚性特征B柔性特征C宽限性特征D清偿性特征 A初级内部评级法B高级内部评级法C内部模型法D标准法 A利率互换B利率期货C货币互换D资产转换 A利率期货B利率远期C利率期权D利率互换 A利率风险敏感度B人行日均超额备付金率C市场风险VaR值D银行账户利率风险缺口比率 A制衡性原则B利率平价理论C审慎性原则D全覆盖原则 A募集风险B赎回与流动性风险C利率风险D汇率风险 A即期B远期C期货D通货膨胀预期 A即期交易B远期外汇交易C基准风险D经济周期 A历史价值B市场价值C市场价值与账面价值的算术平均值D账面价值 A历史模拟情景法B自我评估法C极值理论法D假定特殊事件法 A历史模拟法B蒙特卡罗模拟法C方差—协方差法D资产财务状况分析法 A反向压力测试B单一因素分析C历史情景模拟法D期权定价法 A和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值B欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大C欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于D平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 A在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动 A在即期市场上卖出外币B在远期市场上买入外币C在远期市场上卖出外币D在即期市场上买入外币 A基金份额持有人B商业银行C基金管理人D基金托管人 A基金的会计核算B基金的绩效衡量C基金的资产估值D基金的交易 A外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的％B外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的％C外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的％D外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的％ A外汇风险B市场风险C信用风险D操作风险 A多样化投资分散风险B资产负债风险管理理论C三道防线模式D投资组合原理 A天B年C天D天 A宏观基本面预测B凸度缺口分析法C技术分析DVaR分析法 A审慎性原则B全覆盖原则C制衡性原则D风险中性定价原理 A封闭式B开放式C契约型D公司型 A封闭式基金和开放式基金B契约型基金与公司型基金C公募基金和私募基金D成长型基金 A小，高B小，低C大，高D大，低 A小B相同C不确定D大 A市场风险B法律风险C流动性风险D国别风险 A平移不变性B次可加性C正其次性D单调性 A年B.年C.年D.年 A建立系统规范的内部制度和操作流程B计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商 A征询法B核心指标法C综合评分法D因子分析法 A得尔塔+法B权重法C标准法D简易法 A投资组合B系统管理C多样化投资分散风险D资产负债风险管理 A持续经营资本B标准差C账面资本D方差 A持续经营资本B经济资本C账面资本D风险资本 A操作风险计量风险B市场风险计量风险C信用风险计量风险D流动性风险计量风险 A改进风险权重计量方法B重新界定监管资本的构成C建立逆周期资本监管机制 A方差—协方差法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D资产财务状况分析法 A方差—协方差法B资产财务状况分析法C历史模拟法D蒙特卡罗模拟法 A无法判断B减少了万元C增加了万元D维持不变 A日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化B日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化C日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化D日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 A是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产 A最低市场风险资本要求B持续经营资本C风险资本D市场风险资本要求 A期权B期货C远期D互换 A期权合约B互换合约C远期合约D期货合约 A期权合约B期货合约C互换合约D远期合约 A期限较长的实值期权的gamma值较大B深度实值的看跌期权的delta值趋于+C期限较长的平值期权的vega值较大D当购买平值期权时，theta值会变大且为正 A标准法B得尔塔+（Delta―Plus）方法C权重法D简易法 A欧式期权定价模型B资本资产定价模型C操作风险评估的原则D资产负债风险管理理论 A水平收益率曲线B正向收益率曲线C反向收益率曲线D波动收益率曲线 A汇率风险B商品风险C系统风险D利率风险 A流动性风险B信用风险C战略风险D重新定价风险 A清偿能力B筹资能力C保证能力D盈利能力 A现期风险暴露法B内部模型法C标准法D表外方法 A纯粹风险和投机风险B可管理风险和不可管理风险C系统性风险和非系统性风险D可量化风险和不可量化风险 A缓慢下降B迅速下降C缓慢上升D迅速上升 A美元B美元C美元D美元 A股权基金B开放基金C成长型基金D债券基金 A股票基金B主动型基金C货币市场基金D混合基金 A股票期权B远期利率合约C股票期货D互换 A自我评估法B极值理论法C关键风险指标法D基本指标法 A蒙特卡罗模拟方法B基本指标法C关键风险指标法D标准法 A蒙特卡罗模拟法B资产财务状况分析法C历史模拟法D方差—协方差法 A设定风险管理目标B依法合规经营C良好的内部控制制度D使用风险控制模型 A证券市场相关风险B购买力风险C利率风险D信用风险 A证券融资业务B持有头寸的结算交易C展借贷交易D场外衍生工具交易 A贷款/存款B存款/贷款C存款/（存款+贷款）D贷款/（存款+贷款） A资产B现金C资金D贷款 A资产和负债B或有资产和或有负债C资产D负债 A资产转换B货币互换C利率互换D利率期货 A资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大B资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大C资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 A资本充足率B超额准备金率C汇率D利率 A资本自由B资本约束C收益自由D收益约束 A越大B越小C不确定D不变 A返回检验B压力测试C风险价值D情景分析 A远期B久期C即期D通货膨胀预期 A递增B递减C不变D不确定 A避免储备率要求B增加的手续费收入C获得利息收入D避免资本充足率要求 A重新定价风险B流动性风险C再证券化风险D国别风险 A风险分散B风险转移C风险规避D风险对冲 A风险性越大B风险性越小C风险性没有D风险性较强 A风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险 EWMA模型中的λ为.，假定在今天交易结束时资产价格为.美元，根据EWMA模型计算的波动率为 gamma值为正的头寸 上升 下列不属于保险资金运用风险管理的是（） 下列哪项说法是错误的 下列有关基金投资运作的说法，错误的是（） 下列说法正确的是（）A分散化投资使系统风险减少B分散化投资使因素风险减少C分散化投资使非系统风险减少D分散化投资既降低风险又提高收益 不同风险之间的相关性会（） 不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（）A无差异曲线向左上方倾斜B收益增加的速度快于风险增加的速度C无差异曲线之间可能相交D无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了___制度，以降低信贷风险 互换 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 代销D代销 以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B客户通过代理收付款进行洗钱活动C业务员贪污或截留手续费D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 以下不属于基金托管人信息披露范围的是() 但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为 使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险B投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键C使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数D皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率 供应商 保险公司的财务风险集中体现在（） 信用风险 假定有%的网站每天会受到或更多次的点击，则在所有的网站中，日点击次数为的网站所占的比例是多少 关于资本市场线，哪种说法不正确（）A资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点B资本市场线是可达到的最好的市场配置线C资本市场线也叫证券市场线D资本市场线斜率总为正 其中重新定价风险（） 其应对的损失属于（） 内销C直销 分散化投资使非系统风险减少 刚性特征 利率 制定和执行交易计划 单元测试答案 - 智慧树答案大全 单因素模型 厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 反映投资者收益与风险偏好有曲线是（）A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D无差异曲线 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）A单因素模型B特征线模型C资本市场线模型D套利定价模型 可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具 咨询或评估公司的水平 咨询或评估公司的水平C银行自身的管理水平和内控能力D员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 哈里.马科威茨 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的 均为章节测试 基准风险和期权性风险 基金市场上存在着的两大需求主体，下列说法准确的是（） 外销B外销 大于第二章单元测试 它是资本市场线和无差异曲线的切点 审贷分离 对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（）A它包括所有证券B它在有效边界上C市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D它是资本市场线和无差异曲线的切点 对资产流动性和安全性要就较高的投资者 对资产流动性和安全性要求较高的投资者进行短期投资 市场组合的贝塔系数为（） 市场风险 市场风险以及操作风险B要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率C在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次D《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润 微软股票的当前市场价格为美元 或有负债万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为()A，B，C，D， 或有资产万元 所谓的“存贷款比例”是指__ 按金融风险的性质可将风险划分为（） 描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线 收入型基金和平衡型基金 收入型基金和平衡型基金下方是付费阅读内容：本平台商品均为虚拟商品，无法用作二次销售，不支持退换货，请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买，望知悉！[]post_id=”″show_buy_btn=”true”]第五章单元测试（）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约 收益增加的速度快于风险增加的速度 收益率曲线风险 无差异曲线 无风险收益率和市场期望收益率分别是.和. 智慧树知到章节测试答案 智慧树知到答案合集 智慧树答案 智慧树答案 - 知到网课答案 智慧树答案APP 智慧树答案全套免费 智慧树答案公众号免费 智慧树答案大全 - 知到智慧树题库 智慧树答案知到答案-网课答案题库大全 智慧树答案题库 智慧树见面课答案 最新知到智慧树 最新知到智慧树 答案大全 最新知到智慧树答案大全 最新知到网课 劳动教育 智慧树章节测试考试答案 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现 期权等交易合约和信贷衍生工具等交易合约 标准和检测》D《银行内部控制指引》 标准和检测》各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关A市场风险B非系统风险C个别风险D再投资风险 根据CAPM模型，贝塔值为.的证券X的期望收益率为（） 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（）A小于B等于C等于D大于 流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用于描述收益率与到期期限之间的关系D是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产 流动性缺口是指银行（）和负债之间的差额 流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（）的风险 清偿能力第三章单元测试 现代投资组合理论的创始者是（）A哈里.马科威茨B威廉.夏普C斯蒂芬.罗斯D尤金.珐玛 由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题 直销 直销根据投资目标不同，可以将基金分为() 相关系数等 知到智慧树章节测试网课答案 知到智慧树章节测试网课答案题库 知到智慧树答案 知到智慧树答案大全-知到APP答案 知到智慧树答案题库 知到智慧树网课答案 知到智慧树网课答案题库 知到答案 知到答案 (校内课程) 完整智慧树网课章节测试答案 知到答案免费查询网站 知到答案吧 知到网课答案-知到智慧树答案 知到题库 第一章单元测试 答案 系统性风险 系统性风险和非系统性风险 网课小助手 网课小帮手 网课期末答案 网课答案 罗伯特·默顿（RobertMerton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域 美国“·”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（）A系统性风险B非系统性风险C信用风险D流动性风险 股权，以及商品的远期 融资集中度 规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约 计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商 证券公司（）和基金公司（）为主 证券市场线是（） 该期权的delta值最接近于（）（一个平值看跌期权的delta值接近.） 贝塔系数 负债万元 负债和表外业务中所隐含的期权性条款 负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异B是指汇率变化前未清偿时债务在汇率变化后结账时，这些金融债务的价值发生变化所造成的风险C是由不同期限但具有相同风险 货币市场基金适合何种类型的投资者() 购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容 贷款/存款 资产 资本市场线也叫证券市场线 那么X的期望和方差是多少 采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的 金融机构的流动性越高，(） 金融机构的流动性需求具有（） 金融风险管理 智慧树章节测试答案 金融风险管理 智慧树答案 金融风险管理 智慧树网课答案 金融风险管理 知到智慧树答案 金融风险管理 知到智慧树答案2023 z6756 金融风险管理 知到答案 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（） 锁定外汇成本的方法 需点击上方按钮支付元购买，所有 题库 风险性越小 麦隆·舒尔斯（MyronScholes）