金融风险管理（东华大学） 中国大学mooc慕课答案2024版 m77848

第一讲 金融风险管理概述（一） 金融风险管理概述（一）单元测试

1、 （  ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

答案: 法律风险

2、 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是(  )。

答案: 操作风险是纯粹风险

3、 海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 (　　)。

答案: 金融不稳定性理论

4、 查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。

答案: 庞氏借款人

5、 （    ）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。

答案: 操作风险

6、 明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是(　　)。

答案: 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人;
根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人;
需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人

7、 下列说法正确的是(  )。

答案: 信用风险是银行面临的外部风险之一;
信用风险是最古老也是最重要的一种风险;
信用风险存在于一切信用交易活动中

8、 按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。

答案: 正确

9、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。

答案: 正确

10、 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。

答案: 正确

11、 金融风险孕育于金融活动之中，哪里有金融活动意味着哪里就会有金融风险。这说明(　　)。

答案: 内在属性

12、 下面几种融资方式中不属于直接融资的方式为(　　)。

答案: 银行信贷

13、 海曼明斯基作为金融危机研究权威的代表性理论是 (　　)。

答案: 金融不稳定性理论

14、 查尔斯庞兹所发现新借的款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。

答案: 庞氏借款人

15、 当社会中以哪几种借款为主导时社会处于比较均衡稳定的状态(　　)。

答案: 避险性借款和投机性借款

16、 庞氏骗局能够形成的原因有哪些(　　)？

答案: 市场信息的不对称;
人们对于高额回报的贪婪心里;
缺乏外部监管机制

17、 生活中一般的企业和银行属于基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人(　　)。

答案: 错误

18、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。

答案: 正确

19、 明斯基时刻是指经济好的时候，投资者倾向于承担更多风险，随着经济向好的时间不断推移，投资者承受的风险水平越大，直到超过收支不平衡点而崩溃(　　)。

答案: 正确

第二讲 金融风险管理概述（二） 金融风险管理概述（二）单元测试

1、 旧车市场模型是关于什么的经典案例(　　)。

答案: 信息不对称 

2、 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：(   )

答案: 道德风险因素

3、 由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为(　　)。

答案: 逆向选择

4、 （  ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

答案: 马柯维茨

5、 在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于: (  

答案: 风险控制

6、 金融风险的特征是（）。

答案: 扩散性;
波动性;
可控性

7、 流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有 （）

答案: 较低的违约风;
较近的到期日;
较大的交易量

8、 逆向选择和道德风险发展到极致，金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中，整个市场崩溃(　　)。

答案: 正确

9、 促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。

答案: 正确

10、 金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。

答案: 正确

11、 旧车市场模型是关于什么的经典案例(　　)。

答案: 信息不对称

12、 乔治·阿克洛夫在哪一年获得诺贝尔经济学奖(　　)。

答案: 2001

13、 从事经济活动者增进自身效用时，做出不利于他人的行动称为(　　)。

答案: 道德风险

14、 耶伦在哪一年掌门美联储(　　)。

答案: 2014

15、 借贷市场道德风险的表现形式有(　　)。

答案: 改变资金用途;
隐瞒还款能力;
漠视资金使用

16、 下列选项哪些由信息不对称产生(　　)。

答案: 逆向选择;
道德风险

17、 逆向选择和道德风险发展到极致金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中整个市场崩溃。

答案: 正确

18、 信息不对称是金融的不稳定之源。

答案: 正确

19、 乔治·阿克洛夫的学说停留在理论界，一直未被应用于金融市场中。

答案: 错误

第三讲 金融风险预警 金融风险预警单元测试

1、 关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）

答案: 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。

2、 下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）

答案: 银行业景气度

3、 金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。

答案: 信用下降水平

4、 不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（ ）

答案: 可能不同

5、 （）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。

答案: 金融风险预警机制

6、 银行业金融风险预警指标主要包括（  ）。

答案: 流动性水平 ;
信贷资产质量;
资本充足率

7、 金融风险预警的主要功能包括（）

答案: 事后控制金融风险;
防范金融风险扩大

8、 对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。

答案: 正确

9、 基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度

答案: 错误

10、 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。

答案: 正确

11、 下列对于金融风险预警指标体系构建原则的说法，不正确的是（）

答案: 规范性原则是指预警指标的选取应在国内具有高度可比性。

12、 下列指标中，不属于我国金融预警指标体系中的宏观审慎指标的是（ ）

答案: 资本充足率

13、 银行可以通过（ ）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。

答案: 压力测试

14、 VAR方法最早用于度量（ ）

答案: 市场风险

15、 （ ）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。

答案: 金融风险预警机制

16、 我国金融预警指标体系中，属于微观审慎指标的有（ ）。

答案: 资产质量 ;
流动性水平;
管理质量

17、 以下属于现代金融风险预警模型的有：（ ）

答案: 人工神经网络模型;
VAR与压力测试模型

18、 商业银行风险预警是指银行监管者根据现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险现状进行静态监测和早期预警。

答案: 错误

19、 美国的风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。 

答案: 错误

第四讲 国际银行业风险管理的方法 国际银行业风险管理的方法 单元测试

1、 Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。

答案: 100%

2、 在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

答案: 以上皆是

3、 计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

答案: 标准法、内部评级法

4、 巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构？

答案: BIS

5、 第三支柱下，信息披露的频率如何安排？

答案: 每半年进行1次

6、 《第二巴塞尔协议》版所说的三大支柱是指（）

答案: 资本充足率;
政府监管;
市场纪律

7、 中国银行实施新资本协议的特点是（）

答案: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化

8、 巴塞尔协议3已经全面实施。

答案: 错误

9、 在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。

答案: 错误

10、 商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。

答案: 错误

第四讲 国际银行业风险管理的方法 国际银行业风险管理的方法单元测试

1、 Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是

答案: 100%

2、 在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

答案: 以上皆是

3、 计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

答案: 标准法、内部评级法

4、 中国在哪一年加入巴塞尔委员会？

答案: 2008年

5、 第三支柱下，信息披露的频率如何安排？  

答案: 每半年进行1次

6、 《第三版巴塞尔协议》的内容主要有

答案: 严格资本要求;
建立国际统一的流动性监管框架;
缓解银行体系顺周期性;
防范系统性风险和关联性风险

7、 中国银行实施新资本协议的特点是：

答案: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化

8、 巴塞尔协议只是对发达国家银行业适用。

答案: 错误

9、 在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效的增强银行资本工具吸收损失的能力。

答案: 错误

10、 防范系统性金融风险的思想是在巴塞尔协议2中首次提出的

答案: 错误

第五讲 信用风险度量—Z-score模型 信用风险度量—Z-score模型单元测试

1、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（  ）

答案: 造成风险损失的结果不同

2、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）

答案: 基本指标法，标准法，高级计量法

3、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（ ）

答案: 公司的账面资产价值与市场价值的比率

4、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（ ）

答案: 1.0% 

5、 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

答案: 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

6、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（  ）。

答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型

7、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）。

答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况

8、 违约损失是一个事后概念。

答案: 正确

9、 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。

答案: 正确

10、 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。

答案: 正确

11、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是

答案: 造成风险损失的结果不同

12、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）

答案: 标准法，初级内部评级和高级内部评级

13、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用

答案: 公司支付利税前的收益与应付利息的比率

14、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：

答案:  5.0%

15、 下列关于财务比率的表述，正确的是（）

答案: 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

16、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括

答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型

17、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）

答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况

18、 违约损失是一个事后概念

答案: 正确

第六讲 商业银行流动性风险度量 商业银行流动性风险度量单元测试

1、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（   ）。

答案: 国债

2、 下列商业银行资金来源中，（  ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

答案: 证券业存款

3、 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(   )之间做出艰难选择。

答案: 可获得性

4、 某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。 

答案: 增强

5、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）

答案: 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

6、 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（  ）

答案: 成本;
资金数量;
时间

7、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。

答案: 资产配置是否合理;
长期资产是否有足够的长期负债来支持;
短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配

8、 商业银行流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

答案: 正确

9、 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。

答案: 错误

10、 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

答案: 正确

11、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是

答案: 国债

12、 下列商业银行资金来源中，（  ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

答案: 居民储蓄

13、 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(   )之间做出艰难选择。 

答案: 可获得性

14、 某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（     ）。

答案: 无法判断

15、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（ ）。  

答案: 提高流动性管理的预见性

16、 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（）

答案: 成本;
资金数量;
经风险调整的收益;
时间

17、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（   ）。  

答案: 财务报表编制基础是否一致;
短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配 ;
长期资产是否有足够的长期负债来支持

18、 商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

答案: 正确

19、 商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。

答案: 错误

第七讲 中国银行间债券市场概况 中国银行间债券市场概况单元测试

1、 对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（   ） 

答案: 减少

2、 如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）

答案: 8.16%

3、 当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（  ）短期债券的下降幅度。

答案: 大于

4、 当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（）

答案: 小

5、 短期债券是偿还期限在_____以下的债券。

答案: 1年

6、 从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？（   ）

答案: 改善了发行人的资本结构;
改善银行的期限管理;
提高了资产的流动性，降低了资产的风险;
提供了新的融资渠道

7、 通胀指数化债券的发行期限一般比较长，是由于（   ）

答案: 债券的期限越长，固定利率的风险越大;
期限长能体现通胀指数化债券的优势;
减少了发行短期债券带来的频繁再融资需要

8、 随着到期日的不断接近，债券价格会不断接近面值。

答案: 正确

9、 固定收益产品所面临的最大风险是信用风险。

答案: 错误

10、 债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。

答案: 错误

11、 对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（   ）

答案: 减少

12、 若名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（   ）

答案: 8.16%

13、 当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（   ）

答案: 小

14、 短期债券是偿还期限在（ ）以下的债券。

答案: 一年

15、 从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？

答案: 改善了发行人的资本结构;
改善银行的期限管理;
提高了资产的流动性，降低了资产的风险;
提供了新的融资渠道

16、 通胀指数化债券的发行期限一般比较长,是由于（   ）

答案: 期限长能体现通胀指数化债券的优势;
比较好地防范违约风险;
减少了发行短期债券带来的频繁再融资的需要

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第一讲 金融风险管理概述（一） 金融风险管理概述（一）单元测试

1、 （  ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

答案: 法律风险

2、 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是(  )。

答案: 操作风险是纯粹风险

3、 海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 (　　)。

答案: 金融不稳定性理论

4、 查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。

答案: 庞氏借款人

5、 （    ）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。

答案: 操作风险

6、 明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是(　　)。

答案: 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人;
根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人;
需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人

7、 下列说法正确的是(  )。

答案: 信用风险是银行面临的外部风险之一;
信用风险是最古老也是最重要的一种风险;
信用风险存在于一切信用交易活动中

8、 按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。

答案: 正确

9、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。

答案: 正确

10、 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。

答案: 正确

11、 金融风险孕育于金融活动之中，哪里有金融活动意味着哪里就会有金融风险。这说明(　　)。

答案: 内在属性

12、 下面几种融资方式中不属于直接融资的方式为(　　)。

答案: 银行信贷

13、 海曼明斯基作为金融危机研究权威的代表性理论是 (　　)。

答案: 金融不稳定性理论

14、 查尔斯庞兹所发现新借的款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。

答案: 庞氏借款人

15、 当社会中以哪几种借款为主导时社会处于比较均衡稳定的状态(　　)。

答案: 避险性借款和投机性借款

16、 庞氏骗局能够形成的原因有哪些(　　)？

答案: 市场信息的不对称;
人们对于高额回报的贪婪心里;
缺乏外部监管机制

17、 生活中一般的企业和银行属于基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人(　　)。

答案: 错误

18、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。

答案: 正确

19、 明斯基时刻是指经济好的时候，投资者倾向于承担更多风险，随着经济向好的时间不断推移，投资者承受的风险水平越大，直到超过收支不平衡点而崩溃(　　)。

答案: 正确

第二讲 金融风险管理概述（二） 金融风险管理概述（二）单元测试

1、 旧车市场模型是关于什么的经典案例(　　)。

答案: 信息不对称 

2、 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：(   )

答案: 道德风险因素

3、 由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为(　　)。

答案: 逆向选择

4、 （  ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

答案: 马柯维茨

5、 在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于: (  

答案: 风险控制

6、 金融风险的特征是（）。

答案: 扩散性;
波动性;
可控性

7、 流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有 （）

答案: 较低的违约风;
较近的到期日;
较大的交易量

8、 逆向选择和道德风险发展到极致，金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中，整个市场崩溃(　　)。

答案: 正确

9、 促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。

答案: 正确

10、 金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。

答案: 正确

11、 旧车市场模型是关于什么的经典案例(　　)。

答案: 信息不对称

12、 乔治·阿克洛夫在哪一年获得诺贝尔经济学奖(　　)。

答案: 2001

13、 从事经济活动者增进自身效用时，做出不利于他人的行动称为(　　)。

答案: 道德风险

14、 耶伦在哪一年掌门美联储(　　)。

答案: 2014

15、 借贷市场道德风险的表现形式有(　　)。

答案: 改变资金用途;
隐瞒还款能力;
漠视资金使用

16、 下列选项哪些由信息不对称产生(　　)。

答案: 逆向选择;
道德风险

17、 逆向选择和道德风险发展到极致金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中整个市场崩溃。

答案: 正确

18、 信息不对称是金融的不稳定之源。

答案: 正确

19、 乔治·阿克洛夫的学说停留在理论界，一直未被应用于金融市场中。

答案: 错误

第三讲 金融风险预警 金融风险预警单元测试

1、 关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）

答案: 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。

2、 下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）

答案: 银行业景气度

3、 金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。

答案: 信用下降水平

4、 不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（ ）

答案: 可能不同

5、 （）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。

答案: 金融风险预警机制

6、 银行业金融风险预警指标主要包括（  ）。

答案: 流动性水平 ;
信贷资产质量;
资本充足率

7、 金融风险预警的主要功能包括（）

答案: 事后控制金融风险;
防范金融风险扩大

8、 对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。

答案: 正确

9、 基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度

答案: 错误

10、 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。

答案: 正确

11、 下列对于金融风险预警指标体系构建原则的说法，不正确的是（）

答案: 规范性原则是指预警指标的选取应在国内具有高度可比性。

12、 下列指标中，不属于我国金融预警指标体系中的宏观审慎指标的是（ ）

答案: 资本充足率

13、 银行可以通过（ ）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。

答案: 压力测试

14、 VAR方法最早用于度量（ ）

答案: 市场风险

15、 （ ）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。

答案: 金融风险预警机制

16、 我国金融预警指标体系中，属于微观审慎指标的有（ ）。

答案: 资产质量 ;
流动性水平;
管理质量

17、 以下属于现代金融风险预警模型的有：（ ）

答案: 人工神经网络模型;
VAR与压力测试模型

18、 商业银行风险预警是指银行监管者根据现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险现状进行静态监测和早期预警。

答案: 错误

19、 美国的风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。 

答案: 错误

第四讲 国际银行业风险管理的方法 国际银行业风险管理的方法 单元测试

1、 Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。

答案: 100%

2、 在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

答案: 以上皆是

3、 计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

答案: 标准法、内部评级法

4、 巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构？

答案: BIS

5、 第三支柱下，信息披露的频率如何安排？

答案: 每半年进行1次

6、 《第二巴塞尔协议》版所说的三大支柱是指（）

答案: 资本充足率;
政府监管;
市场纪律

7、 中国银行实施新资本协议的特点是（）

答案: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化

8、 巴塞尔协议3已经全面实施。

答案: 错误

9、 在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。

答案: 错误

10、 商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。

答案: 错误

第四讲 国际银行业风险管理的方法 国际银行业风险管理的方法单元测试

1、 Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是

答案: 100%

2、 在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

答案: 以上皆是

3、 计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

答案: 标准法、内部评级法

4、 中国在哪一年加入巴塞尔委员会？

答案: 2008年

5、 第三支柱下，信息披露的频率如何安排？  

答案: 每半年进行1次

6、 《第三版巴塞尔协议》的内容主要有

答案: 严格资本要求;
建立国际统一的流动性监管框架;
缓解银行体系顺周期性;
防范系统性风险和关联性风险

7、 中国银行实施新资本协议的特点是：

答案: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化

8、 巴塞尔协议只是对发达国家银行业适用。

答案: 错误

9、 在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效的增强银行资本工具吸收损失的能力。

答案: 错误

10、 防范系统性金融风险的思想是在巴塞尔协议2中首次提出的

答案: 错误

第五讲 信用风险度量—Z-score模型 信用风险度量—Z-score模型单元测试

1、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（  ）

答案: 造成风险损失的结果不同

2、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）

答案: 基本指标法，标准法，高级计量法

3、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（ ）

答案: 公司的账面资产价值与市场价值的比率

4、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（ ）

答案: 1.0% 

5、 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

答案: 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

6、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（  ）。

答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型

7、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）。

答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况

8、 违约损失是一个事后概念。

答案: 正确

9、 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。

答案: 正确

10、 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。

答案: 正确

11、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是

答案: 造成风险损失的结果不同

12、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）

答案: 标准法，初级内部评级和高级内部评级

13、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用

答案: 公司支付利税前的收益与应付利息的比率

14、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：

答案:  5.0%

15、 下列关于财务比率的表述，正确的是（）

答案: 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

16、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括

答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型

17、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）

答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况

18、 违约损失是一个事后概念

答案: 正确

第六讲 商业银行流动性风险度量 商业银行流动性风险度量单元测试

1、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（   ）。

答案: 国债

2、 下列商业银行资金来源中，（  ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

答案: 证券业存款

3、 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(   )之间做出艰难选择。

答案: 可获得性

4、 某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。 

答案: 增强

5、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）

答案: 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

6、 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（  ）

答案: 成本;
资金数量;
时间

7、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。

答案: 资产配置是否合理;
长期资产是否有足够的长期负债来支持;
短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配

8、 商业银行流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

答案: 正确

9、 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。

答案: 错误

10、 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

答案: 正确

11、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是

答案: 国债

12、 下列商业银行资金来源中，（  ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

答案: 居民储蓄

13、 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(   )之间做出艰难选择。 

答案: 可获得性

14、 某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（     ）。

答案: 无法判断

15、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（ ）。  

答案: 提高流动性管理的预见性

16、 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（）

答案: 成本;
资金数量;
经风险调整的收益;
时间

17、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（   ）。  

答案: 财务报表编制基础是否一致;
短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配 ;
长期资产是否有足够的长期负债来支持

18、 商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

答案: 正确

19、 商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。

答案: 错误

第七讲 中国银行间债券市场概况 中国银行间债券市场概况单元测试

1、 对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（   ） 

答案: 减少

2、 如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）

答案: 8.16%

3、 当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（  ）短期债券的下降幅度。

答案: 大于

4、 当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（）

答案: 小

5、 短期债券是偿还期限在_____以下的债券。

答案: 1年

6、 从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？（   ）

答案: 改善了发行人的资本结构;
改善银行的期限管理;
提高了资产的流动性，降低了资产的风险;
提供了新的融资渠道

7、 通胀指数化债券的发行期限一般比较长，是由于（   ）

答案: 债券的期限越长，固定利率的风险越大;
期限长能体现通胀指数化债券的优势;
减少了发行短期债券带来的频繁再融资需要

8、 随着到期日的不断接近，债券价格会不断接近面值。

答案: 正确

9、 固定收益产品所面临的最大风险是信用风险。

答案: 错误

10、 债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。

答案: 错误

11、 对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（   ）

答案: 减少

12、 若名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（   ）

答案: 8.16%

13、 当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（   ）

答案: 小

14、 短期债券是偿还期限在（ ）以下的债券。

答案: 一年

15、 从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？

答案: 改善了发行人的资本结构;
改善银行的期限管理;
提高了资产的流动性，降低了资产的风险;
提供了新的融资渠道

16、 通胀指数化债券的发行期限一般比较长,是由于（   ）

答案: 期限长能体现通胀指数化债券的优势;
比较好地防范违约风险;
减少了发行短期债券带来的频繁再融资的需要

,

第八讲 利率风险管理 利率风险管理单元测试

1、 某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（　）

答案: 重新定价风险

2、 由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于

答案: 收益率曲线风险

3、 具有类似定价性质的不同金融工具，在利率调整上的不完全相关性造成的利率风险属于（　　）。

答案: 基本点风险

4、 商业银行在存贷款业务上的被动性所带来的不利结果属于（　　　）。

答案: 内含选择权风险

5、 某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（　　）

答案: 受损

6、 20世纪七、八十年代，美国通货膨胀率较高，利率波动幅度比较大。对此你认为下述观点正确的有（　　）。

答案: 利率水平的预测和控制的不确定性;
银行应通过保持资产负债期限对称而规避风险;
商业银行为保持流动性而面临的利率风险更大

7、 当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（　　）。

答案: 收益率曲线风险;
重新定价风险;
基本点风险;
内含选择权风险

8、 奥兰治县财政破产的例子告诉我们，要保持长短期利差才能避免利率风险。（　　）

答案: 错误

9、 客户提前还贷，会让商业银行面临重新定价风险。（　　）

答案: 正确

10、 非利息收入对利率变化不敏感。（　　）

答案: 错误

第九讲 汇率风险管理 汇率风险管理单元测试

1、 某公司持有外汇期货头寸，因汇率变动而导致的损失属于（　　）

答案: 交易风险

2、 由于汇率变动，导致出口企业对产品进行重新定价，进而影响到销售数量和利润，这种风险属于（　　）

答案:  经济风险　

3、 本币升值后，一般来说，企业的成本会（　　）

答案: 下降　

4、 下面说法正确的是（　　）

答案: 在货币非货币折算法中，存货按历史汇率入账

5、 国内企业海外融资，当预期人民币升值时，未来情况（　　）

答案: 额外获利

6、 外汇（美元）存贷比居高的情况下，下述说法正确的有（　　）

答案: 美元升值情况下也可能存在汇率风险;
当美元贬值，银行会承担更多的损失

7、 在招商地产的案例中，可以得出以下观点（   ）

答案: 企业财务部门必须重视汇率风险;
即使当前本币有升值潜力，也不宜大规模借长期外债;
当企业有外币头寸时，应采取一些措施对冲相应的汇率风险。

8、 汇率风险也称为外汇风险。（   ）

答案: 错误

9、 用时态法进行折算，折算后的报表，既可以看出汇率风险，也可以看出原始的经营状况。（　　）

答案: 错误

10、 折算风险也称会计风险。（　　）

答案: 正确

11、 某公司持有外汇期货头寸，因汇率变动而导致的损失属于（　　）

答案: 交易风险

12、 由于汇率变动，导致出口企业对产品进行重新定价，进而影响到销售数量和利润，这种风险属于（　　）

答案:  经济风险　

13、 本币升值后，一般来说，企业的成本会（　　）

答案: 下降　

14、 外汇（美元）存贷比居高的情况下，下述说法正确的有（　　）

答案: 美元升值情况下也可能存在汇率风险;
当美元贬值，银行会承担更多的损失

第十讲 操作风险管理 操作风险管理单元测试

1、 交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 内部欺诈

2、 由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 客户、产品以及业务操作

3、 某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（　　　）

答案: 外部欺诈

4、 银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于（　　）

答案: 客户、产品以及业务操作

5、 某基金设计了一款依据股票价差变动而获利的自动交易程序，由于宏观经济形势剧变，导致价差变动背离初始设定，所导致的损失（　　）

答案: 属于操作风险中的执行、交割和流程管理

6、 从骑士资本事件中我们得出如下结论（　　）

答案: 即使应用了更先进的技术，也不应忽略操作风险管理;
操作风险发生概率虽低，但可能造成的损失很大，因此和信用风险的管理思路和方法不一样。

7、 下面的说法错误的有（　　　）

答案: 长期资本管理公司的失败是投资策略失误，不属于操作风险。;
性别歧视不会引发操作风险。

8、 目前接受程度最高的操作风险概念是巴赛尔委员会定义的：由于不完善或有问题的内部程序、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。

答案: 错误

9、 我国金融监管更严格，所以金融衍生产品交易方面，没有未经授权和欺诈现象。

答案: 错误

10、 外包业务会造成新的操作风险，因此不建议银行把业务外包

答案: 错误

11、 交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 内部欺诈

12、 由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 客户、产品以及业务操作

13、 某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（　　　）

答案: 外部欺诈

14、 下面的说法错误的有（　　　）

答案: 长期资本管理公司的失败是投资策略失误，不属于操作风险。;
性别歧视不会引发操作风险。

第十讲 利率风险管理 利率风险管理单元测试

1、 某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然上升，该银行（　　）

答案: 受益

2、 由于商业银行资产和负债重新定价时间不同，所导致的风险是（　　　）。

答案: 重新定价风险

3、 由于收益率曲线斜率的变化而导致的利率风险属于（ ）

答案: 收益率曲线风险

4、 具有类似定价性质的不同金融工具，在利率调整上的不完全相关性造成的利率风险属于（　　）。

答案: 基本点风险

5、 商业银行在存贷款业务上的被动性所带来的不利结果属于（　　　）。

答案: 内含选择权风险

6、 利率风险的成因包括（　　）。

答案: 利率水平的预测和控制的不确定性;
资产负债的期限结构不对称性;
商业银行为保持流动性而导致利率风险;
非利息收入业务对利率变化越来越敏感

7、 当市场基准利率波动较大时，但不同基准利率波动的幅度基本一致，可能给银行带来的风险有（　　）。

答案: 重新定价风险;
内含选择权风险

8、 随着业务创新，商业银行的手续费收入和其他费用不断增加，一些大的银行，非利息收入甚至超过了净利息收入，在这种情况下，银行面临的利率风险将大大减少。

答案: 错误

9、 银行资产与负债存在“重新定价缺口”时，就一定会面临重新定价风险。

答案: 错误

10、 商业银行为了保证一定的流动性，常持有一定数量的无风险证券，这部分证券没有利率风险。

答案: 错误

第十一讲 汇率风险管理 汇率风险管理单元测试

1、 某公司持有外汇期货头寸，因汇率变动而导致的损失属于（　　）

答案: 交易风险

2、   未预测到的汇率变动，通过影响企业的生产销售数量、价格和成本，而使企业未来一定时期内的收益和现金流减少的一种潜在损失，这种风险属于（　　）。

答案:  经济风险　

3、 本币贬值后，一般来说，企业的成本会（　　）。

答案: 上升　

4、 本币贬值后，一般来说，企业出口收入会（　　）。

答案: 上升

5、 本币贬值后，一般来说，企业利润会（　　）。　　　　　　　　　　

答案: 不确定

6、 我国近年来外汇存贷比居高不下的原因有（　　　）

答案: 人民币预期升值;
美元利率较低

7、 根据时态法，下面有关折算风险计算的方法，正确的有（　　）。

答案: 货币性项目按现行汇率折算;
折旧按历史汇率折算;
股本按历史汇率折算

8、 汇率风险也称为外汇风险。（　　）

答案: 错误

9、 用现行汇率进行折算，折算后的报表，既可以看出汇率风险，也可以看出原始的经营状况。（　　）

答案: 正确

10、 折算风险属于存量风险。（　　）

答案: 正确

第十一讲 金融信托风险管理 金融信托风险管理单元测试

1、 金融信托业务开展的前提是（　　）　　

答案: 委托人和受托人之间的信任

2、 我国信托公司普遍存在着挪用信托基金、利用信托资产为非受益人谋利、没按信托契约规定处理信托财产，这种信托风险属于（　　）　　

答案: 道德风险

3、 美国信托权威思考特说，“信托的应用范围，可以和人类的想象力相媲美。”这说明了信托业的（　　）性质。

答案: 灵活性、多样性和适应性

4、 金融信托机构没有严格按照信托业务所特有的信用透支和信用关系开展业务，所引起损失的可能性属于（　　）

答案: 经营风险

5、 受托人的不良行为给委托人或受益人带来损失的可能性是（　　）

答案: 道德风险

6、 金融信托风险主要类别有（　　　）。

答案: 经营风险;
道德风险;
流动性风险;
政策风险

7、 关于我国信托业的刚性兑付现象，下述说法正确的有（　　）。

答案: 刚性兑付现象短期降低的风险，但长期看会增大信托业的风险;
会导致道德风险;
会导致信托业劣币驱逐良币现象;
会导致经营风险

8、 金融信托业务关系是一种所有权与经营权相分离的经济关系，涉及的当事人有委托人和受托人。（　）

答案: 错误

9、 金融信托业中的信用风险主要表现为守信意识风险。（　）

答案: 错误

10、 道德风险的存在违背了信托存在的基础，严重妨碍了信托业的健康发展。（　）

答案: 正确

11、 金融信托业务开展的前提是（　　）　　

答案: 委托人和受托人之间的信任

12、 我国信托公司普遍存在着挪用信托基金、利用信托资产为非受益人谋利、没按信托契约规定处理信托财产，这种信托风险属于（　　）
　　

答案: 道德风险

13、 美国信托权威思考特说，“信托的应用范围，可以和人类的想象力相媲美。”这说明了信托业的（　　）性质。

答案: 灵活性、多样性和适应性

14、 金融信托机构没有严格按照信托业务所特有的信用透支和信用关系开展业务，所引起损失的可能性属于（　　）

答案: 经营风险

15、 受托人的不良行为给委托人或受益人带来损失的可能性是（　　）

答案: 道德风险

16、
道德风险的存在违背了信托存在的基础，严重妨碍了信托业的健康发展。（　）

答案: 正确

第十二讲 股票市场风险的内涵和种类 股票市场风险的内涵和种类单元测试

1、 股票投资风险是指（  ）

答案: 股票投资本金损失的可能性

2、 关于股票系统性风险的论述，不正确的是：

答案: 垄断企业的经营风险造成的

3、 下列属于股票非系统性风险的是（  ）

答案: 经营风险

4、 股票投资分散非系统风险的措施不包括（  ）

答案: 分散投资机构

5、 与公司筹集资金的方式有关，通常通过观察一个公司的资本结构来估量的风险是：

答案: 金融风险

6、 下列属于股票系统性风险的是

答案: 利率风险;
汇率风险;
市场风险

7、 回避市场风险的措施包括（  ）

答案: 掌握趋势;
搭配周期股;
选择买卖时机;
注意投资期

8、 股票价格波动的不确定性越大，股票投资风险也越大。

答案: 正确

9、 投资者可以通过分散投资时间来减少系统性风险。

答案: 错误

10、 对投资者而言，股票投资中的系统性风险是无法防范的。

答案: 错误

第十三讲 金融信托风险管理 金融信托风险管理单元测试

1、 金融信托业务开展的前提是（　　）　　

答案: 委托人和受托人之间的信任

2、 信托业起源于（　　）　　

答案: 英国

3、 美国信托权威思考特说，“信托的应用范围，可以和人类的想象力相媲美。”这说明了信托业的（　　　）性质。

答案: 灵活性、多样性和适应性

4、 金融信托机构没有严格按照信托业务所特有的信用透支和信用关系开展业务所引起损失的可能性属于（　　）。

答案: 经营风险　

5、 受托人的不良行为给委托人或受益人带来损失的可能性。（　　）。

答案: 道德风险

6、   金融信托风险的特点包括（　　　）。

答案: 融资性质和财产管理性质;
      灵活性、多样性和适应性;
   信托财产的所有权与经营权相分离;
委托人和受托人之间的信任

7、 金融信托风险的表现形式包括（　　）。

答案: 经营风险;
市场风险　;
道德风险;
政策性风险

8、 金融信托业务较其他信用关系更为简单。（　　）

答案: 错误

9、 刚性兑付降低了金融信托业务的风险，有利于金融信托业的发展。（　　）

答案: 错误

10、 通道业务中，金融信托机构只提供通道，所以不额外承担风险。（　）

答案: 错误

第十二讲 操作风险管理 操作风险管理单元测试

1、 交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 内部欺诈

2、 由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 客户、产品以及业务操作

3、 某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（　　　）

答案: 外部欺诈

4、 由于文件记录错误给金融机构带来的操作风险属于（　　）

答案: 执行、交割和流程管理

5、 业务外包可能引发（　　　）方面的操作风险

答案: 执行、交割和流程管理

6、 有关操作风险的概念，错误的有（　　）

答案: 操作风险包括证券价格风险。;
广义的操作风险指利率风险和信用风险以外的所有风险。

7、 下面的说法正确的有（　　　）

答案: 操作风险可能降低投资者对金融机构的信任，引发更大规模的风险。;
把信用卡推销给未成年人，可能引发操作风险。;
性别歧视也会引发操作风险。

8、 操作风险的概念目前已经有了统一规范的定义。

答案: 错误

9、 现代银行管理更多的运用网络技术，所以操作风险会越来越少。

答案: 错误

10、 由乌龙指事件可以看到，管理操作风险更关键的是提高金融机构人员的素质。

答案: 错误

第十三讲股票市场的风险度量——证券投资组合分析 股票市场的风险度量——证券投资组合分析单元测试

1、 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家(   )于1952年系统提出。

答案: 马柯威茨

2、 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为(   )

答案: 18.8％，3.8%

3、 马科维茨有效证券组合为(   )。

答案: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

4、 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地(   )。

答案: 增加非系统性收益

5、 根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（  ）

答案: 不在马科维茨有效集上

6、 现代证券组合理论包括(   )

答案: 马柯威茨的均值方差模型;
单因素模型;
资本资产定价模型;
套利定价理论

7、 关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是(    )

答案: 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;
单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;
实际中我们也可使用历史数据来估计方差;
单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

8、 证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。

答案: 正确

9、 马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。

答案: 正确

10、 加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。

答案: 错误

第十四讲 股票市场风险的内涵和种类 股票市场风险的内涵和种类单元测试

1、 股票风险是指：

答案: 股票投资本金损失的可能性

2、 下列属于股票系统性风险的是：

答案: 利率风险

3、 下列属于股票非系统性风险的是：

答案: 金融风险

4、 股票投资分散非系统风险的措施不包括：

答案: 分散投资机构

5、 由于公司的外部经营环境和条件以及内部经营管理方面的问题造成公司收入的变动而引起的股票投资者收益的不确定是：

答案: 经营风险

6、 下列属于股票系统性风险的是：

答案: 汇率风险 ;
利率风险;
市场风险

7、 回避市场风险的措施包括：

答案: 掌握趋势;
搭配周期股;
选择买卖时机;
注意投资期

8、 股票价格波动的不确定性越大，股票投资风险也越大。

答案: 正确

9、 投资者可以通过审慎的投资选择来减少甚至避免非系统风险。

答案: 错误

10、 对投资者而言，通货膨胀带来的购买力风险不可避免。

答案: 错误

第十四讲资本资产定价理论和套利理论 资本资产定价理论和套利理论单元测试

1、 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（  ）。

答案: 该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

2、 系统性风险可以用（  ）衡量。

答案: 贝塔系数

3、 如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（  ）

答案: 都处于均衡定价状态

4、 根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：

答案: 市场预期收益率rm

5、 与CAPM模型相比，套利定价理论特征为

答案: 不要求关于市场资产组合的限制性假定

6、 关于套利定价理论的假设有(   )。

答案: 资本市场处于竞争均衡状态;
投资者喜爱更多的财富;
资产的回报可用因子模型表示

7、 套利证券组合应具有的性质包括：

答案: 套利组合没有追加新的投资;
套利组合的风险没有增加;
套利组合的收益为正

8、 市场组合包含所有证券，每个证券的比例等于该证券的市场价值占总市场价值的比重。

答案: 正确

9、 如何将可投资资金在无风险资产和风险证券组合之间进行分配叫做投资决策。

答案: 错误

10、 套利是利用相同资产的不同价格赚取无风险利润。

答案: 正确

第十五讲股票市场的风险度量——证券投资组合分析 股票市场的风险度量——证券投资组合分析单元测试

1、 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。

答案: 马柯威茨

2、 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的标准差为( )。

答案: 7.4％

3、  最优证券组合为( )。

答案: 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合

4、 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。

答案: 降低非系统性风险

5、 马柯威茨投资组合理论的假设条件不包括(  ）。

答案: 存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出

6、 现代证券组合理论包括( )。

答案: 马柯威茨的均值方差模型;
单因素模型;
资本资产定价模型;
套利定价理论

7、 关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是( )。

答案: 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;
单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;
实际中我们也可使用历史数据来估计方差;
单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

8、 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。

答案: 正确

9、 只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

答案: 错误

10、 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。

答案: 错误

第十五讲保险市场风险管理 保险市场风险管理单元测试

1、 保险经营的费率计算是依据风险发生的概率和损失程度，因此保险公司所承保的风险需要满足（ ）

答案: 损失的概率分布可确定性

2、 在风险管理的各种方法中，人们之所以选择保险，其目的是（    ）。

答案: 通过提供基金对无法控制的风险作财务安排

3、 风险不能使大多数的保险对象同时遭受损失是可保风险的前提条件之一，这一条件要求损失的发生具有（   ）

答案: 分散性

4、 某寿险公司专门为劳务输出人群设计了一种意外伤害保单，这种特殊人群所面临的意外伤害之所以能够为甲公司承保， 是因为其符合保险风险集合与分散的前提条件之一（   ）

答案: 同质风险

5、 从经济可行性上来考虑，下面哪种风险适于进行风险转移？（  ）

答案: 损失发生频率低，损失严重程度高

6、 保险人可以承担的风险必须具备的条件有（    ）等

答案: 风险不是投机的;
风险必须具有导致重大损失的可能;
风险必须是偶然的;
风险必须是意外的

7、 下面哪些风险不满足经济可行性（   ）

答案: 丢失铅笔;
未经训练的民众尝试无保护高空行走;
儿童玩具遗失

8、 我们能买到的商业保险所承保的都是可保风险。

答案: 错误

9、 可保风险是指可以向保险公司转嫁的风险。可保风险必须是纯粹风险。

答案: 正确

10、 巨灾风险被保险公司承保，是因为保险财力变雄厚，损失对保险公司的规模而言不再庞大。

答案: 错误

第十六讲保险市场的人为性风险 保险市场的人为性风险单元测试

1、 王某是某寿险公司重大疾病险的被保险人，在一次单位体检中几乎从不参加体检的王某也在体检队伍中，体检中发现其患有肝癌而且已到晚期，保险人在核赔中发现王某平时的生活方式非常糟糕：无节制的抽烟、酗酒，几乎每天在外暴饮暴食，起居极为不合理，才导致了如此严重的结果。就造成王某健康状况如此严重结果的风险因素类型而言，属于（    ）

答案: 心理风险因素

2、 某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险因素是（    ）。

答案: 道德风险因素

3、 在保险活动中，人们以不诚实或故意欺诈行为促使保险事故发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素属于（ ）

答案: 道德风险

4、 人身保险中，某些人从事危险较大的职业，更愿意投死亡保险，这种现象可称为（      ）

答案: 逆向选择

5、 如果某一保险合同规定了绝对免赔额为300元，如果实际损失为280元，那么保险公司赔付（  ）

答案: 0元

6、 为了控制心理风险造成的损失，保险公司可以使用多种赔付方式，比如（  ）

答案: 绝对免赔额;
共保;
限额赔偿;
费率调整

7、 造成逆向选择的后果是什么（  ）

答案: 损失概率高的人更愿意投保;
损失概率低的人不愿意投保

8、 逆向选择主要来源于信息不对称。（    ）

答案: 正确

9、 心理风险导致的损失保险公司应该赔偿。（  ）

答案: 正确

10、 逆向选择既给保险公司造成了损失，又给投保人造成损失。（  ）

答案: 正确

第十七讲保险市场风险管理 保险市场风险管理单元测试

1、 保险经营的费率计算是依据风险发生的概率，这说明保险公司的可保风险必须具有（）

答案: 损失的概率分布可确定性

2、 保险公司实际经营过程中，一般尽量承保较广泛范围内的保险标的，以保证（）

答案: 巨灾不会发生

3、 可保风险的条件之一是风险不能使大多数的保险对象同时遭受损失。该条件的含义是指（）

答案: 要求损失的发生具有分散性

4、 对于不同年龄、性别的寿险投保人，向其收取的保费差别较大，这印证了可保风险理想条件中风险标的的（）

答案: 同质性

5、 对于不同年龄、性别的寿险投保人，向其收取的保费差别较大，这印证了可保风险理想条件中风险标的的（）

答案: 损失发生频率低，损失严重程度高

6、 死亡之所以能够作为寿险公司的可保风险是因为其具备（    ）等条件。

答案: 不同性别、不同年龄的人的死亡率是可以测算出来的;
每一个人可能会英年早逝，也可能长命百岁;
所有人都面临死亡风险

7、 下面哪些风险满足不经济可行性（）

答案: 丢失铅笔      ;
未经训练的民众尝试无保护高空行走;
儿童玩具遗失   

8、 可保风险是指可以向保险公司转嫁的风险。可保风险必须是纯粹风险。

答案: 正确

9、 可保风险理想条件是保险公司实际承保的必要条件

答案: 错误

10、 对于可能出现巨灾的风险，保险公司一定无法承保

答案: 错误

第十八讲保险市场的人为性风险 保险市场的人为性风险单元测试

1、 王某是某寿险公司重大疾病险的被保险人，在一次单位体检中几乎从不参加体检的王某也在体检队伍中，体检中发现其患有肝癌而且已到晚期，保险人在核赔中发现王某平时的生活方式非常糟糕：无节制的抽烟、酗酒，几乎每天在外暴饮暴食，起居极为不合理，才导致了如此严重的结果。就造成王某健康状况如此严重结果的风险因素类型而言，属于（    ）。

答案: 心理风险因素

2、 某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险因素是（）。    

答案: 道德风险因素

3、 风险程度高的人比风险程度低的人更愿意投保，这种倾向称为（）。

答案: 逆选择

4、 在保险活动中，人们以不诚实或故意欺诈行为促使保险事故发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素属于（）

答案: 道德风险

5、 如果某一保险合同规定了绝对免赔额为300元，如果实际损失为280元，那么保险公司赔付（）

答案: 0元

6、 为了控制心理风险造成的损失，保险公司可以使用多种赔付方式，比如：（）

答案: 绝对免赔额;
共保;
限额赔偿;
费率调整

7、 造成逆向选择的后果是什么（）

答案: 损失概率高的人更愿意投保;
损失概率低的人不愿意投保

8、 就人们所面临的死亡风险而言，每一具体个体的健康状况、年龄是导致其死亡的心理风险因素。（    ）

答案: 错误

9、 心理风险导致的损失保险公司不应该赔偿（）

答案: 错误

10、 逆向选择给保险公司造成了损失，没有给投保人造成损失

答案: 错误

第十六讲资本资产定价理论和套利理论 资本资产定价理论和套利理论单元测试

1、 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（  ）。

答案: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

2、 系统性风险可以用（  ）衡量。

答案: 贝塔系数

3、 如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中E（)=16%,=1.00,E（)=12%,=0.6,无风险利率=8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：                          

答案: 组合x和y的风险溢价与 系数不成比例

4、 根据资本资产定价模型，贝塔值为1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：

答案: 市场预期收益率

5、 与CAPM模型相比，套利定价理论特征为（   ）：

答案: 不要求关于市场资产组合的限制性假定

6、 关于资本市场理论的假设有( )。

答案: 单期投资，相同的时期水平 ;
所有投资者有齐性预期;
 没有税收和交易成本

7、 套利证券组合应具有的性质包括：

答案: 套利组合没有追加新的投资;
套利组合的风险没有增加;
套利组合的收益为正

8、 市场组合包含所有证券，每个证券的比例等于该证券的市场价值占总市场价值的比重。

答案: 正确

9、 分离定理表示风险资产组成的最优证券的确定与个别投资者的风险偏好有关。

答案: 错误

10、 套利是利用相同资产的不同价格赚取无风险利润。

答案: 正确

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