在无套利市场中，考虑一个年期的看涨期权，假设股票当前价格为元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升%，或者按比率下降%，期权的执行价格为，无风险连续利率为%，则该期权当前的价格应该为（）